基于这个指标，本报告提出了股指期货日内交易策略，并且对经典的 随机区间突破策略进行了改进。 策略表现 本报告提出了基于成份股一性的股指期货交易策略，在沪深 300 股 指期货上的交易取得了良好的效果。通过样本内优化出参数之后，最优参
量化交易的日记 ( 全部) 常见的十大量化投资策略（附源码） 时间序列预测法; 量化策略的7个陷阱; 如何构建阿尔法套利交易策略？ 量化交易：行业轮动策略
策略广场上Python策略不多，一些希望使用Python语言编写交易工具、策略的交易者需要参考范例。 因此，就把经典的冰山委托策略移植为Python版。 Python版冰山委托 - 买入 策略代码及注释 做交易的时候，主要靠自己的总结和摸索，但是这几年发现其实很多自己总结出来的东西已经存在于一些较早的经典原著当中。于是我养成了一个习惯，每天凌晨5：40准时起床，利用交易开始前的这段时间阅读一些经典原著。 随着量化交易的发展，单一技术指标的策略会面临失效的问题。所以现在的策略都是复合型的。 经典量化交易策略(包括价值投资、技术指标、配对轮动、机器学习等)、研究型文章等 从经典中寻找机会：期权价差交易策略（基础篇） 2017年05月10日 19:50 新浪财经 微博 分享 添加喜爱 打印 增大字体 减小字体 不用很纠结，在量化交易平台，可以很轻松的验证自己的想法。 一个交易策略，就是指一个交易的想法， idea ，逻辑，付诸于代码，让机器去自动执行，就这么简单。 这里描述一种经典的交易策略结构，总共分四个部分。 1 ）选择想要交易的股票 掘金量化交易平台 - 投研+交易的一站式量化投研系统，提供丰富的数据、多语言策略开发、tick级回测、仿真模拟、实盘交易、风控、绩效等专业量化服务。 为便捷，交易大厅的交易员也逐渐演变成计算机前的量化交易员和程序员。 相比期货交易，量化交易是一个更新鲜的概念。传统的期货交易有很多技 术分析的书籍，如经典的《日本蜡烛图技术》《期货市场技术分析》等，一般
我们在做程序化交易的过程中，首先要碰到的问题是如何设计自己的投资策略，你想要让计算机执行你的何种交易思路？ 在建立自己的投资策略时，可以参考一下四种公认的经典策略，相信你能从中获得灵感，本文只是提供策略思路，策略源码暂不提供： 日内交易策略，收盘平仓； orb失败突破基于过去n个交易日orb指标； 上轨＝今日开盘价+n天orb*m； 下轨＝今日开盘价－n天orb*m； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 2.对于orb思想的改进 2.1发现问题 策略广场上Python策略不多，一些希望使用Python语言编写交易工具、策略的交易者需要参考范例。 因此，就把经典的冰山委托策略移植为Python版。 Python版冰山委托 - 买入 策略代码及注释 动量交易策略，即预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。行为金融意义上的动量交易策略的提出，源于对股市中股票价格中期收益延续性的研究。
经典案例之瑞幸咖啡营销策略的成功之道 在新媒体营销的过程中推动了瑞幸用户的快速扩张，从18年q1的每月交易用户18万增加至440万。 企业要想快速的成长，需要确定符合自身定位的多种媒体组合营销策略，既要保证传统媒体的品牌效应也要必须着重关注新
声明：本文策略源码均来自掘金量化示例策略库，仅供参考！ 一、股票策略 1.多因子选股 # coding=utf-8 from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals import numpy as np from gm.api import * from pandas import DataFrame ''' 本策略每隔1个月定时触发,根据Fama-French三因子模型对每只股票进行回归，得到其alpha值。 商品期货多品种Dual Thrust策略 Dual Thrust 是一个经典的趋势策略，众所周知，趋势策略在震荡行情下表现很不好。如果改造成一个多品种的策略，是否会有好的表现呢？策略架构 策略原理很简单，我们仅仅是研究如何把一个单品种的策略改造成一个多品种策略， 在发明者量化交易平台上，编写这样的 本文整理归档了优矿社区多位用户分享的国外经典价值投资大师投资策略及方法共19篇。本文所列基于价值投资的量化交易策略即可供量化投资者研究参考，也可供偏基本面的个人投资者学习借鉴。 特此感谢社区用户:wei.lu 荼茶先生。
海龟交易策略是比较经典的趋势交易系统之一，涵盖了从入场交易（品种选择）、仓位管理（基于atr加减仓）、离场（触发条件）的整个过程。机械套用海龟交易法则在a股上进行交易可能效果不佳，但其交易系统的思维和动态仓位管理仍然值得挖掘和学习借鉴。
格雷厄姆经典投资策略的书评 · · · · · · ( 全部 7 条) 热门 / 最新 / 好友 / 只看本版本的评论 萌系列 2011-09-30 17:07:33 山西人民出版社2011版 日内交易策略，收盘平仓； orb失败突破基于过去n个交易日orb指标； 上轨＝今日开盘价+n天orb*m； 下轨＝今日开盘价－n天orb*m； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 2.对于orb思想的改进 2.1发现问题 经典案例之瑞幸咖啡营销策略的成功之道 在新媒体营销的过程中推动了瑞幸用户的快速扩张，从18年q1的每月交易用户18万增加至440万。 企业要想快速的成长，需要确定符合自身定位的多种媒体组合营销策略，既要保证传统媒体的品牌效应也要必须着重关注新 http://www.newsmth.NET/nForum/#!article/Python/128763 最近程序化交易很热，量化也是我很感兴趣的一块。 国内量化交易的平台有几家，我 【中金固收·利率衍生品】经典技术方法在国债期货上的应用——利率衍生品交易策略专题之一 20170525 2017-05-25 16:04 来源: 中金固定收益研究 原标题：【中金固收·利率衍生品】经典技术方法在国债期货上的应用——利率衍生品交易策略专题之一 20170525 动量交易策略，即预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。行为金融意义上的动量交易策略的提出，源于对股市中股票价格中期收益延续性的研究。
此时经典的价差期权交易策略便受到一些投资者的青睐，它可在期初锁定最大亏损，并通过让渡最大收益的方式，降低投资者期初权利金支出
本文整理归档了优矿社区多位用户分享的国外经典价值投资大师投资策略及方法共19篇。本文所列基于价值投资的量化交易策略即可供量化投资者研究参考，也可供偏基本面的个人投资者学习借鉴。 特此感谢社区用户:wei.lu 荼茶先生。 期货日内交易有十个经典的入场策略，菲阿里四价、空中花园、横盘突破、转向交易、日均atr波动性突破、orb失败突破等等。波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的趋势交易，如果昨天的波动幅度是异常的，应当对该波动幅度进行必要的调整，以保持合理性 第二个，就是开始学习经典策略，比如说，佩里.考夫曼写的《精明的交易者》，还有像《海龟交易法则》这样的一些书，从经典的交易策略里面改进，逐步地推导出自己的一套交易模型，这个是最安全的。 李佛摩尔经典交易策略汇总, 李佛摩尔这位天才的那些富有革命性的交易策略，今天的人们仍然在使用。他的交易策略是他自己在多年的股票交易经历中逐步形成的。其中最重要的一些策略总结概述如下（读者有兴趣最好读原著，其交易思想与策略远不只这些）： （1）"应当将投机视为一行严肃的
外汇交易哈兰阿塔尔清真
日内交易策略，收盘平仓； orb失败突破基于过去n个交易日orb指标； 上轨＝今日开盘价+n天orb*m； 下轨＝今日开盘价－n天orb*m； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 2.对于orb思想的改进 2.1发现问题
首先感谢社区爱分享的小伙伴，我们在这里奉上社区的量化投资和交易策略干货。以下内容主要包括经典量化交易策略（包括价值投资、技术指标、轮动、机器学习等）、研究型文章、量化投资学习资料、Python入门教程、Talib库介绍等，希望能帮助到对量化感兴趣的小伙伴。