期权风险指标有哪些. 在对期权价格的影响因素进行定性分析的基础上通过期权风险指标，在假定其他影响因素不变的情况下，可以量化单一因素对期权价格的动态影响。期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。

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二元期权的收益和风险是预先固定的，收益与否只由标的资产的价格是否满足预定条件决定。简单来说，投资者可以在选择平台上的股票、指数、外汇、商品期货进行在其他条件相同的情况下，Theta为-2的期权预计在第二天损失2美元。 Vega –波动敏感度. 期权的Vega是对隐含波动率变化1%时期权价格变化的度量。示例：. 2019年12月27日当ETF 价格变化0.001 元时，Delta 份ETF 空头价格会变化-0.001 * Delta 元，1 份 ETF 期权合约价格会变化0.001 * Delta 元。两者相互抵消，对冲二元期权（英语：Binary option）是一种衍生性投资工具，是期权的一种，只有看涨或者看跌期权，而回报率与交易时间在交易开始时就告确定，于2008年在美国 Gamma是期权世界中的第五个希腊字母。在数学上，相对于其他四个希腊字母( Delta, Vega, Theta, Rho)不同，他实际是基于股票价格的二阶导数。在本视频中，

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Aug 27, 2015 · 希腊字母是用来度量期权风险的指标，经常被期权做市商以及金融机构交易员用于期权头寸的风险管理。对于普通投资者而言，了解期权希腊字母可以更好管理持仓头寸，今天我们就

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期权的对冲分为静态对冲和动态对冲，静态对冲是指建立用来对冲的头寸后一直保持头寸不变，直至期权到期，其优点是操作方便简单，无需时刻观察市场的变化而调仓；动态对冲则指在期权到期之前不断调整对冲头寸以使得整个…

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其实期权的标的物期货同样具备希腊参数Delta，只是期货的Delta恒定为1，而其他的Gamma、Vega、Theta和Rho就是期权特有的希腊参数指标了。期货拥有正的Delta，表示标的物价格上涨对投资者有利，而头寸中负的Gamma和Vega以及负的Theta对投资者而言是一种风险暴露。写法对应的是希腊字母nu (ν)，具体来源参见下面这段话。 “Vega measures sensitivity to volatility. Vega is the derivative of the option value with respect to the volatility of the underlying asset.

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