上述介绍了rsi指标的算法及用法。 接下来，看作者如何利用rsi指标构建正期望的程序化交易策略。 rsi突破策略. 作者认为，rsi指标可以预判阶段性的顶或者底部，那就可以将其预判出的顶部或底部记录，然后最高价突破这个顶部代表是多头趋势。

2018年12月17日 我似乎无法回溯测试应用于Stoch RSI指标的自定义策略。 我得到的结果是： 要 测试策略，请将其应用于图表即，不执行任何操作。 因此，如果将 

下面以技术分析指标RSI（不了解的请自行百度）的择时策略为例，当RSI<30时买入，RSI>70时卖出。 回测系统设置与之前一样，主要是数据加载、交易本金、手续费、交易数量的设置，此处以tushar… 均线策略回测. 双均线策略：分别选择l天和s天的移动平均线（l>s），如l=20，s=5，当短周期s均线（5日均线）向上突破长周期l均线（20日均线）时，为买入点；反之，当s均线向下击穿l均线时为卖出点。 标的：中国平安（601318），期间：2014.1-2019.1，回测结果： 说到这个最重要的类了。这个类说白了就是策略的实现。和绝大部分回测框架一样，策略想法是一个类的抽象，一般会继承一个基础类模板，每一个真实运行的策略就是 的rsi择时策略。为了突出本质，我们采用了最简单的rsi择时策略，不设止盈和止 损。 对于rsi反转策略，当rsi大于80时做空，当rsi小于20时做多。我们分别在日 线和5分钟线上对传统rsi反转策略进行了测试，具体的回测参数如下表所示： 表1：传统rsi反转策略回测参数 回测效果. 经过系统回测，我们看到，rsi策略总体胜率较高。其表现让我们比较满意。 最大回撤发生在312，极端行情会对震荡回归一类策略伤害较大。 调整及思考 Tweaking. 在RSI2飙升至95以上后，行情可以继续走高； 在RSI2跌至5以下后，行情可以继续走低。 首先，我们在检测有效策略时，选择了三种技术指标: 相对强弱指数 (RSI）、异同移动平均线 (MACD) 以及布林线指标 (Bollinger Bands)。同时，我们设定训练数据的期限为 2018-2019 年 8 月的比特币价格并以此进行回测。 RSI rsi指标策略：通过特定时期内价格变动情况计算市场买卖力量对比来判断市场景气程度。 当rsi小于买入阈值时，处于超卖，对标的看多，当rsi大于卖

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基于本策略，我们回测了1989到2018年的标普数据。如下： 最让人惊喜的是利润因子达到了5.35，我们看看回测曲线： 蓝线是什么？是此交易曲线的100ma均线。对于我而言，如果此策略回撤跌破100ma，那此策略就失效了。 为何推荐此策略呢？ 该策略为分钟级别回测。 运用了简单的移动平均以及布林带（ Bollinger Bands ）作为交易信号产生源。 有关对冲比率（HedgeRatio）的确定，您可以在我们的研究平台上面通过import statsmodels.api as sm引入 statsmodels 中的OLS方法进行线性回归估计。 由来 From我的好朋友燃哥去年曾多次问过我，能不能写一种日内策略。也有很多朋友来问我，要求写一个网格、做市商策略。但我一般都直接回绝了，关于这些策略，首先你要有很强的数学功底，起码得有一个数学博士。另外高频量化比的更是财力，比如说资金量和宽带网速等等。 atr_length=18 atr_ma_length=12, rsi_length=5 . 但是，实验组的收益回撤比整体要高于对照组的。 （实验组优化结果） （对照组优化结果） 选取最优参数，我们再跑一下策略回测，就可以看到对数化非价位指标的确适用于趋势跟踪类策略的了。 （实验组最优参数回测） start = '2010-08-01' # 回测起始时间 end = '2014-08-01' # 回测结束时间 benchmark = 'HS300' # 策略参考标准 universe = set_universe('HS300') # 证券池，支持股票和基金 capital_base = 100000 # 起始资金 freq = 'd' # 策略类型，'d'表示日间策略使用日线回测，'m'表示日内策略使用分钟线回测 回测效果. 经过系统回测，我们看到，rsi策略总体胜率较高。其表现让我们比较满意。 最大回撤发生在312，极端行情会对震荡回归一类策略伤害较大。 调整及思考 Tweaking. 在RSI2飙升至95以上后，行情可以继续走高； 在RSI2跌至5以下后，行情可以继续走低。

本发明利用蒙特卡罗方法对股票历史数据进行回测，优化了选股策略函数的参数， (指数平滑异同平均线)、RSI(相对强弱指标)、KDJ(随机指标)等等各种常见策略 

2.RSI指标(Relative Strength Index) RSI的原理简单来说是以数字计算的方法求出买卖双方的力量对比，譬如有100个人面对一件商品，如果50个人以上要买，竞相抬价，商品价格必涨。相反，如果50个人以上争着卖出，价格自然下跌。 See full list on jianshu.com 策略回测结果-沪深300 策略回测结果-中证500 相关报告 投资要点： 在多因子选股模型中，IC 通常被用于衡量因子对收益率的预测能 力，本文选取较为广泛应用的因子，利用沪深300成分股和中证500 成分股分析其Rank-IC在2014年之后的表现，并总结各自特点。之

火币量化交易指标组合策略简单的数值策略这个项目只是提供一个思路。 策略- 策略自定义添加- 策略回测（不完善） - 新增策略组- 修改策略组- 简单策略- 各 组合自定义的指标例如选择rsi 然后选择14 或者其他的天数来源可以选开盘价闭盘 价 

策略回测结果-沪深300 策略回测结果-中证500 相关报告 投资要点： 在多因子选股模型中，IC 通常被用于衡量因子对收益率的预测能 力，本文选取较为广泛应用的因子，利用沪深300成分股和中证500 成分股分析其Rank-IC在2014年之后的表现，并总结各自特点。之 然后根据你要回测的品种，回测时间起点，回测时间终点，交易佣金，滑点，价格跳动 ，回测资金，依次修改 vt_symbol，interval，start，end，rate，slippage，size，pricetick，capital。 最后设定被调试策略 engine.add_strategy(被调试的策略, {})。 如图，价格突破上轨开多，跌破下轨开空，当价格触发紫红色跟踪止盈线平仓。 小结。 在上轨和下轨的计算中，特别注意一点：两次下穿或上穿期间，必须要有一次超买或超卖，这样才能真正获取到阶段性的顶部或底部。 rsi策略回测分析. 作者将用螺纹钢指数4小时周期进行回测。 采用这类策略时你如果不做多就要做空，既然永远都在场内，就不会有其他情况。 如果是rsi策略的信号，rsi（相对强弱指标）是通过一段时期内的平均收盘上涨和下跌数，计算价格上涨所产生的波动占整个波动的百分比，来分析市场买卖盘的意向和实力。

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现在，已经有很多回测框架，但是其中大多数都需要高级的编码知识。一个简单的helloworld实现通常需要多达30行代码。 为了填补这个空白，我决定创建fastquant，目标是尽可能简单地将回测进行引入。使用fastquant，我们只需3行代码就可以对交易策略进行回测！

六、 查看回测结果. 编写完所有的代码后就可以开始回测来检验策略的效果了，大家可以根据回测结果来调整策略中的参数（包括 不 同 rsi 值设定的开平仓信号及 rsi 计算周期） 附录： 一、 什么是 rsi（相对力度指数） 风险告知与免责声明： 通过aps量化策略平台发布给阁下的资料（包括微信交流群，量化策略模型信号，量化策略回测数据等）包含的所有观点、新闻、分析、报价或其它信息仅为一般市场评论，并非构成投资建议，也并非劝诱或推荐阁下买入或卖出任何虚拟币。 下面以技术分析指标RSI（不了解的请自行百度）的择时策略为例，当RSI<30时买入，RSI>70时卖出。 回测系统设置与之前一样，主要是数据加载、交易本金、手续费、交易数量的设置，此处以tushar… 均线策略回测. 双均线策略：分别选择l天和s天的移动平均线（l>s），如l=20，s=5，当短周期s均线（5日均线）向上突破长周期l均线（20日均线）时，为买入点；反之，当s均线向下击穿l均线时为卖出点。 标的：中国平安（601318），期间：2014.1-2019.1，回测结果： 说到这个最重要的类了。这个类说白了就是策略的实现。和绝大部分回测框架一样，策略想法是一个类的抽象，一般会继承一个基础类模板，每一个真实运行的策略就是 的rsi择时策略。为了突出本质，我们采用了最简单的rsi择时策略，不设止盈和止 损。 对于rsi反转策略，当rsi大于80时做空，当rsi小于20时做多。我们分别在日 线和5分钟线上对传统rsi反转策略进行了测试，具体的回测参数如下表所示： 表1：传统rsi反转策略回测参数