期权隐含波动率做出来的指数。 隐含指的是市场期权价格反推的市场预期，波动率指的是股票、股指波动大小。 vix越大，说明市场对股市价格前景的不确定性越高
主持人：可以跟我们说说您过去一周做的交易吗？ SpeaksInBooleans：3月5日，我在VXX上购买了价值5000美元的40美元VIX看涨期权，到期日为3月20日。3月9日我卖掉了它们。9日晚些时候，我购买了3万美元的SPY看涨合约，到期日为3月13日，并在3月10日卖掉了它们。
期限结构对我们影响最大的就是vix衍生品（vxx、svxy这些）和vix期权。接下来我们来解密下vxx。 vxx：vix衍生品（etp） 现在市场上所有vix衍生品几乎都是基于vix期货的，因为vix指数其本身不能交易。市场是vxx、svxy、uvxy都是耳熟能详的vix etp，相信很多玩家都交易过 新浪财经-美股频道为您提供短期期货恐慌指数etf(vxx)股票股价,股票实时行情,新闻,财报,美股实时交易数据,研究报告,评级,财务指标分析等与短期期货恐慌指数etf(vxx)股票相关的信息与服务 基于VIX期货的ETN产品近年来逐渐成为交易热点。我们先以下面三张图作为引子。 图1是VXX自2009年1月29日发布之初至2017年2月3日的走势图。 VXX为iPath S&P500 VIX Short-Term Futures ETN产品。VXX单边走势显著，历经多次并股，从交易之初的理论价格$25,600，下跌至2月3日的$18.82。 你去芝加哥期权交易所查询vxx的数据，最长的历史期限只能查询到2018年初，这不是说以前没有vxx，而是以前发行过好几期vxx，当把最初购买vxx投资者的钱差不多都赚走之后，这个vxx就停止运行并退出市场，然后重新发行新的vxx——现在的vxx，就是2018年发行的。 VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。 波动性指数的概念，以及基于此种指数的金融工具最早是由梅纳赫姆·布伦纳教授和丹·盖莱教授于1986年提出的。布伦纳教授和盖莱教授的科研论文《对冲波动性变化的 vix是芝加哥期权期货交易所使用的市场波动性指数。人们通常认为vix是股市波动性指标（有时也作恐慌性指数），这是不准确的。 vix是一系列标普500指数期权价格的加权组合，而期权价格本身就包含了隐含波动率。
期权交易对策谈 (2013-10-27 08:43:34) 波动率直接影响期权(选择权)交易的成败 ?期权(选择权)的价格模型里，隐喻波动率是一个非常重要的因素。 他平时交易的是vix看跌期权，今年1月底刘文发现，虽然美国股指在涨，但vix的走势已经和市场出现一定背离，它本身也在上涨。“这种情况有些异常，当时就把看跌期权清空了，”刘文说，“这一次算是躲了过去。” 与此同时，vix多头终于迎来久违的上涨。 今年3月初，当恐惧情绪飙升时，芝加哥期权交易所波动率指数飙升至80以上。3月18日，该指数触及了85.47点的52周高位，与此同时，那一天，美国许多股票都处于52周的股价低点位置。目前，VIX徘徊在22附近。 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN（VXX） 当前价位：25.51美元 交易员眼中的美股大溃败：期权对冲比金融危机时更疯狂. 第一财经app 2018-02-06 12:11:10. 作者：周艾琳 责编：黄向东 vix指数本身是不能交易的，但有vix期权和vix期货可供交易员使用。 ETF兴起后，便出现了VXX和UVXY这两个看多VIX的ETF，和XIV这个做空VIX的ETF。
2020年3月13日 市场恐慌性指数，VIX指数，全称芝加哥期权交易所波动率指数，用以反映标普500 指数期货的波动幅度。 VIX指数，是以年化百分比表示，并且以
基于vix期货的etn产品近年来逐渐成为交易热点。我们先以下面三张图作为引子。 图1是vxx自2009年1月29日发布之初至2017年2月3日的走势图。 估计很多投资者切身经历过vxx交易中的巨额损失(8年累计下跌99.9%)，也有很多投资者听到过许多机构与个人利用vix衍生品获取高额回报的例子。 我们认为，VIX衍生品属于非常高风险的投资工具，在对基础产品有清晰透彻了解之前，不要轻易入市。 VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。 波动性指数的概念，以及基于此种指数的金融工具最早是由梅纳赫姆·布伦纳教授和丹·盖莱教授于1986年提出的。布伦纳教授和盖莱教授的科研论文《对冲波动性变化的
期权交易者，不受融券数量的限制，可以直接用熊市价差做空vxx，这是最简单安全的做空策略。 熊市价差收益有限，损失也有限，保证金占用非常少，有着梦幻般的高杠杆——前提是择时要非常正确才行。
芝加哥期权交易所于1993年推出该指数，由指数期权的加权平均数计算。起初其以 标普100指数期权作为计算标的，2003年修正为依标普500指数期权。由于其对 市场 2015年12月21日 VIX指数本身是不可交易的，所以很多机构推出了一些机制（所以是derivative of derivative），这些包括VIX futures定约，VIX指数期权，和基本 2019年11月11日 VIX只是反映了标普指数买卖期权的成本，其本身并不能交易。2004年，芝加哥 期权交易所设计出了VIX期货合约，投资者从此可以直接交易VIX 2014年5月6日 VIX指数(芝加哥期权权交易所波动率指数、Chicago Board Options ExchangeVolatility Index)， 又称市场恐慌性指数，用以反映S&P 500 指数期货 但是有VIX期权和VIX期货可供交易员使用。ETF兴起后，便出现了VXX和UVXY两 个看多VIX的ETF，以及做空VIX的ETF——XIV。 二
vix指数本身是不能交易的，但有vix期权和vix期货可供交易员使用。 ETF兴起后，便出现了VXX和UVXY这两个看多VIX的ETF，和XIV这个做空VIX的ETF。 之所以说做多VIX赚钱在近年来极为罕见，主要是因为做多VIX其实并不容易赚钱，即使是在大盘跌的时候。
2019年7月12日 CBOE Volatility Index，CBOE波动率指数，简称VIX Index或VIX，是芝加哥期权 交易所（CBOE）发布的一个反应标普500指数的隐含波动率的 2019年11月11日 期权交易涉及风险，并不适合所有投资者。因为期权交易固有的特殊风险可能让 投资者面临快速的、大幅亏损，期权交易权限需要由微牛证券审查 2020年7月30日 大多数期权到期一文不值。它们被设计为一种保险单，不一定是定向交易工具， 尽管可以将其用于此，但它比单纯的多头
外汇移动平均线公式
VIX指数 (芝加哥期权权交易所波动率指数、Chicago Board Options ExchangeVolatility Index)， 又称市场恐慌性指数，用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来风险， 因此也有人称作恐慌指数。
期权交易属于风险极高的交易品种，在您交易之前，请详细阅读 期权风险披露 。. 1. 期权介绍. 期权（ Option ），是一种选择权，指是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利。 主持人：关于这两笔交易您的思路是什么？ SpeaksInBooleans：我买VXX看涨期权，是因为当时VXX接近52周低点，且我预判疫情影响会造成市场波动。 随着金融市场的不断发展，越来越多的人想进入期权市场进行交易，其中，很多投资者都想知道在期权中如何盈利，也在市场中交了不少学费，今天我给大家分享一位期权老司机在期权交易中总结的几点交易技巧和误区，希望对大… 期权交易中，买方支付权利金，但不交纳保证金。卖方收到权利金，但要交纳保证金。 3、灵活性不同. 期权交易要比期货交易灵活很多。在期货交易中，除了无风险套利外，期货头寸只能在一个方向盈利，但期权交易则可以建立多方向盈利策略。 4、合约数量 芝加哥期权交易所(CBOE)通过一种标准计. 算方法,衡量S&P500 在未来30 天的时间 股市波动的市场预期。该指数就是VIX 指数,又叫. 芝加哥期权交易所市场波动率 2019年7月13日 SPY期权只能在美股常规时间段交易，也就是北京时间的晚上。SPY正股可以在盘 前盘后时间段交易。 ES期权其实是最好玩的，除了周末不能交易 芝加哥期权交易所于1993年推出该指数，由指数期权的加权平均数计算。起初其以 标普100指数期权作为计算标的，2003年修正为依标普500指数期权。由于其对 市场