算法交易，也称为自动交易，黑盒交易，是利用电子平台，输入涉及算法的交易指令，以执行预先设定好的交易策略。算法中包含许多变量，包括时间，价格，交易量，或者在许多情况下，由“机器人”发起指令，而无需人工干预。

我们即将交易的是白噪声的均值回归属性，当价差波动的噪声过大时，两者价差会细微的偏离理性价差，我们要做的就是在此时放入套利对，等待价

均值回归，起初是金融学的一个重要概念。均值回归是指股票价格、房产价格等社会现象、自然现象（气温、降水），无论高于或低于价值中枢（或均值）都会以很高的概率向价值中枢回归的趋势。基于均值的配对交易策略 ——配对交易系列之一摘要：在震荡市中（无论是股票，还是期货），基于均值回归的策略可能会比较受到投资者们的关注。基于此的研究也比较多，如基于时间序列的协整关系的配对交易、统计套利配对交易等。这些配对交易的 RSI2策略是一种相当简单的均值回归交易策略，由拉里·康纳斯（Larry Connors）开发。主要是在价格修正期，操作买卖。当RSI2跌破10时，被认为是超卖了，交易者应该寻找买入机会。当RSI2涨破90时，被认为是超买了，交易者应该寻找卖出机会。经典量化策略：动量跟均值回归，Momentum和Contrarian在中国市场的测试均线等技术指标：简单的均线趋势跟踪策略、MACD、BOLL、RSI 海龟交易法则：海龟交易法则三因子模型：Fama-French 三因子模型统计套利：配对交易突破类策略：Dual Thrust 简版股票多空：股票多空券商研报中比较不错的策略：在绪论和文献综述部分.在策略模型核心思想部分，本文利用定性研究的方法，直观描述了策略在逻辑上的可行性，并利用定量研究的方法，对所使用的数据进行单位根检验，最终提出了基于 wma 的均值回归的交易模型采用市场中性策略，当市场出现不合理的价 3.高频交易策略第三类策略就是高频交易策略，高频交易在国内的主要应用有以下几类，期货趋势、期货套利、期货做市、股票t+0以及全做市交易。做高频交易的基本上都是私募，但高频交易的产品基本上不会对外募集或者极少对外募集。均值回归策略的原理. 信任均值回归策略的人，会相信行情涨了就会跌，单边行情无法永远持续，简单来说就是扛行情，纵观国内外几乎所有交易品种，都存在一种简单的规律，行情有涨就会有跌，涨的越快，跌的也会越快。

均值回归交易策略

均值回归概念介绍(动量点火(Momentum ignition)交易策略的应对方案) 04:53 均值回归的数据研究上 20:41 均值回归的数据研究下 22:59 均值回归概念介绍(动量点火(Momentum ignition)交易策略的应对方案) 04:53 开始学习均值回归的数据研究上 20:41 开始学习均值回归的数据研究下 22:59 开始学习 “恒定混合策略（即Uniswap）在具有波动性但均值回归的市场中是有利可图的。” 由于Uniswap只是一个恒定混合市场，这意味着只要目标资金池只包含均值回归市场，那么作为流动性提供者就总是有利可图的。策略基于均值回归理论，利用证券价格发生扭曲后会修复的大概率事件获利，胜率较高；但由于价差变动通常都比较小，每笔交易的盈利空间有限

由于之前大部分交易策略都是选股或者趋势追踪的择时，所以基于这一指标我们设计了一个均值回归的交易策略。策略逻辑：行情大部分时候都在震荡，所以均值回归可以盈利。策略内容：当价格触及布林线上轨的时候进行卖出，当触及下轨的时候，进行买入。

事实上，只有当股票价格是均值回归或趋势的，交易策略才能盈利。否则，价格是随机游走的，交易将无利可图。均值回归是金融学的一个重要概念，指股票价格无论高于或低于价值中枢都会以很高的概率向价值中枢回,经管之家(原人大经济论坛) 基于均值的配对交易策略 ——配对交易系列之一摘要：在震荡市中（无论是股票，还是期货），基于均值回归的策略可能会比较受到投资者们的关注。基于此的研究也比较多，如基于时间序列的协整关系的配对交易、统计套利配对交易等。这些配对交易的 1 有用燕青 2010-12-15. 作者归纳了所有的机械交易系统无非以下三种：趋势系统，均值回归系统和日内短线交易系统，长，中，短线系统都有，每个人应该找到适合自己的，然后坚持执行就ok了。我们可以先把交易策略大体分成三类：1）股票策略 2）宏观策略 3）套利策略。其中，股票策略和宏观策略的收益主要来自投资目标的实际价值（absolute value）的变化，而套利策略的收益来自一对或一组投资目标的相对价值（relative value）的变化。

1引言大部分量化策略都可以归类为均值回归与动量策略。事实上，只有当股票价格是均值回归或趋势的，交易策略才能盈利。否则，价格是随机游走的，交易将无利可图。均值回归是金融学的

3 days ago 趋势行情和震荡行情。目前市场上的交易策略大多都是基于以上两种行情各. 自进行设计的，有趋势追踪策略和均值回归策略。而不同的策略只用于 2017年9月4日针对基于波动率均值回归的波动率交易策略，我们可以提示的交易风险主要如下：（1）模型理论中隐波计算缺失的风险。持有期权从平值转化为 2018年8月19日标准配对交易策略和改进策略1都是等价差回归到均值附近时再平仓，而实际交易中经常会发现价差虽然在向均值的方向回归，但没有回归到均值， 2019年2月6日算法交易风格下面的列表并不完整，但涵盖了算法交易中常用的策略和风格∶ 均值回归∶回归均值的意思是，从远离长期均值的延伸很可能是短期 2017年7月6日此处强调一下两类策略的不同。投资的本质即是对未来的预测。配对交易的逻辑点是，对指标序列未来均值回归的预测。而对于类平稳序列，这种 2019年10月25日大部分量化策略都可以归类为均值回归与动量策略。事实上，只有当股票价格是均值回归或趋势的，交易策略才能盈利。否则，价格是随机游走 2016年8月18日均值回归(mean-reversion)与动量(momentum)是策略的两种思路（或者理想），在目前的震荡市中，基于均值回归的策略可能会比较受到投资者们

Oct 12, 2017

本书中的策略致可分为均值回归统动量统两类。书中不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略，更释了各种策略之所以有效的原因。本书始终以 3 days ago 趋势行情和震荡行情。目前市场上的交易策略大多都是基于以上两种行情各. 自进行设计的，有趋势追踪策略和均值回归策略。而不同的策略只用于 2020年3月2日定义：假定价差为具有均值回归特性的马尔科夫链，伴随着高斯噪声。配对交易策略. 评价：该方法优越性在于抓住了配对交易的核心---均值回复

使命召唤交易系统

基于均值的配对交易策略 ——配对交易系列之一摘要：在震荡市中（无论是股票，还是期货），基于均值回归的策略可能会比较受到投资者们的关注。基于此的研究也比较多，如基于时间序列的协整关系的配对交易、统计套利配对交易等。这些配对交易的

基于均值回归的波动率策略专题报告.pdf 试错交易 2017-09-20; 张生：用好期货期权新工具实现“三农梦” 2017-09-20; 均值回归概念介绍(动量点火(Momentum ignition)交易策略的应对方案) 04:53 均值回归的数据研究上 20:41 均值回归的数据研究下 22:59